欧盟银行业压力测试结果出炉。测试开始之初,51家银行的平均一级资本充足率为12.6% ,考虑进了所有的资本要求。测试结束时,上述比率降至9.2%,下降了340个基点。
测试结果出炉 最古老银行资本充足率仅为-2.44%
本次压力测试设定的情景包括:未来三年欧盟经济产出较基线水平低7.1%,利息收入下降20%。 测试结果显示,近日因不良债务问题而备受瞩目的全球最古老的银行、意大利第三大银行——西雅那银行,其核心资本充足率仅为-2.44%。
爱尔兰的Allied Irish Banks也未达到上述标准,其核心资本充足率仅为4.31%。
值得注意的是,德意志银行核心资本充足率为7.8%, 列于表现最弱的12家银行之内,显著低于本次测试结果的平均水平。 德意志银行表示,将在2018年底达到至少12.5%的核心资本充足率。
德意志银行的市值目前仅为巅峰时期的8%,158亿美元。德意志银行已经做出裁员,收缩业务等众多措施,然而德银的问题仍然没有减轻,在6月的美联储银行业压力测试上,德银是仅有的两家没通过压力测试的;本周三(7月27日),德意志银行发布的二季度财务报告显示,该行第二季度净利润与去年同期相比下降了98%至2000万欧元;其业务总收入下降了20%,至74亿欧元。
系统性问题需关注 欧洲金融业面临挑战
据金融时报报道,压力测试前夕,意大利政府宣布,计划通过筹资购买剥离西雅那银行100亿欧元的坏账,并重新证券化发售,同时西雅那银行将重新增发50亿欧元来充盈资金。路透社称,西雅那银行出售不良资产事宜已获欧央行批准。但是,这项主要依靠政府托底的对策对于西雅那银行500亿欧元的不良债务来说,并不能解决实质性问题。
巴克莱银行CEO对此指出,欧洲银行业正面临着前所未有的挑战。目前,欧洲主要的12家银行市值已平均缩水近50%,这不利于银行业的健康发展,更将危及欧洲的宏观经济。
我国财政部副部长朱光耀今日演讲中评论称:“意大利的第三大银行西雅那银行面临资本充足率不足,亟需进行融资,亟需增加应对危机挑战的能力的问题。金融市场方面把5.5%核心资本的充足率作为通过措施的基本前提,-2.44%同 5.5%的基本要求存在着很大的差距。而且西雅那银行同欧洲的一些大的金融机构,包括德意志银行有非常多的交叉金融业务。德意志和德国的商业银行,这两家非常具有系统性影响的银行,在本次测试中同样表现较弱。欧洲金融业的状况通过压力测试暴露出的问题,亟需加以解决。 ”
截至2024年一季度末,境外机构今年发行的熊猫债规模达674亿元,同比增长220.95%,再创历史新高。
斯特芬预计,欧洲央行和美联储将在今年6月同步降息,欧洲央行可能需要降息更多。
根据美国银行本月最新的全球基金经理调查,约六分之一的受访者认为这是市场面临的最大尾部风险,而去年12月这一比例约为十一分之一。
多户住房贷款则是另一个潜在“暴雷”点。
市场反应过度了吗?