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北向模型确认偏空行情

2021-05-07 18:48:19

作者:陈冀    责编:张敏

报告导读

北向资金AI模型最新研判结果显示,近期市场趋势维持谨慎;结构调整中,静待持续信号出现。

投资要点

1. 北向成交详情

2021-05-06北上资金总成交额达1325.95亿人民币,净成交1.84亿,其中沪股通净流入5.83亿,深股通净流出3.99亿。前三大成交净买入个股为格力电器(000651.SZ;5.14亿)、兴业银行(601166.SH;4.99亿)、隆基股份(601012.SH;4.42亿);前三大成交净卖出个股为中国平安(601318.SH;15.2亿)、贵州茅台(600519.SH;7.44亿)、伊利股份(600887.SH;6.23亿)。

2. AI模型最新观点

北向资金AI模型利用港股通当日买入成交净额、沪股通及深股通当日资金净流入三个特征定义“北向资金”的流向状态,应用强化学习(Reinforcement Learning, RL)框架对各类宽基指数进行择时。模型最新研判结果显示,近期市场趋势维持谨慎;结构调整中,静待持续信号出现。

图表

陆股通资金流向;数据来源:Wind,浙商证券研究所

陆股通资金个股配置;数据来源:Wind,浙商证券研究所

北向资金AI模型分组分位数策略研判结果;数据来源:Wind,浙商证券研究所

北向资金AI模型分组分指数净值趋势(左)及超额收益(右);数据来源:浙商证券研究所

(作者为浙商银行金融工程首席分析师,共同作者为王小青)

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