建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接 2023年四季度亏损113.07万元

1月19日，建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第4披露2023年四季度报告。该只基金报告期内亏损113.07万元，期末基金规模为25,871.6万元。

报告显示，建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接2023年四季度净值收益率，业绩比较基准个百分点，以下为其成立以来净值收益率与同期业绩比较基准（易盛郑商所能源化工指数A收益率×95%+银行活期存款税后收益率×5%）的走势对比：

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较A

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较C

投资组合方面，截至报告期末，其中投资的股票投资比例达。

具体来看，该只基金持有的前十大重仓个股分别为。

对于报告期内基金投资策略和运作分析，建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接基金经理表示，本基金跟踪的标的指数为易盛郑商所能源化工指数A，基金业绩比较基准为：易盛郑商所能源化工指数A收益率×95%+银行活期存款税后收益率×5%。报告期内，管理人严格遵守基金合同约定，保持目标ETF份额不低于基金资产净值的90%。本基金主要通过申购赎回的方式投资于目标ETF，同时通过部分持有指数成份期货合约的方式，紧密跟踪标的指数即易盛郑商所能源化工指数A的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。报告期内，部分交易日基金出现了较大比例的申赎，单日大比例的申赎会对持仓结构造成一定影响，并放大基金的跟踪偏离度和跟踪误差。管理人在合同规定的时间期限内通过对组合进行了适当调整，尽力降低了这些不利影响。

2023年四季度，易盛郑商所能源化工指数A整体呈现窄幅震荡走势，四季度收益率为-1.56%。展望明年一季度，欧美经济或进一步走弱，压制能化商品需求，但美国经济韧性仍较强，深度衰退的风险不大；国内方面，政策定调整体偏积极，为国内经济稳步复苏提供支撑。供给端来看，OPEC+减产托底油价的意愿较强，全球原油供应增速有限，叠加地缘风险事件扰动，利好原油及相关能化板块表现，预计标的指数偏强运行。

本基金管理人将根据基金合同规定，保持目标ETF份额不低于基金资产净值的90%，同时通过部分持有指数成份期货合约的方式，紧密跟踪标的指数，力求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。