中国证券报消息,近期,多家百亿级量化私募机构在短短一周内遭遇旗下产品10%以上的超额回撤。超额回撤是指投资组合在特定时期内与其基准相比的负差值。对此,业内人士认为,在微盘股上的过度风格暴露和资金的集中撤退,是此次量化私募机构产品业绩崩盘的主因。产品业绩的急转直下,暴露出量化私募机构在模型设置、因子迭代、风控管理等方面存在一定问题和风险。多家头部量化私募机构近日密集发布产品运作说明,向投资者致歉,并表示后续会继续做好策略模型的细节优化,坚持自身对风控的要求。
在“双碳”背景下,企业需要在不确定性和市场波动中寻求集群化发展路径,有效管理风险,并把握未来机遇。
作为第一个设定净零排放目标的亚洲主要经济体,中国政府一直非常支持促进环境转型。
我国期货市场正面临转型升级,从依赖手续费率的竞争方式,转向差异化竞争,推动行业向多元化、特色化发展。
业绩不佳是规模缩水重要原因