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第一财经 2024-02-22 10:54:25 听新闻
责编:郝云颖
中国证券报消息,近期,多家百亿级量化私募机构在短短一周内遭遇旗下产品10%以上的超额回撤。超额回撤是指投资组合在特定时期内与其基准相比的负差值。对此,业内人士认为,在微盘股上的过度风格暴露和资金的集中撤退,是此次量化私募机构产品业绩崩盘的主因。产品业绩的急转直下,暴露出量化私募机构在模型设置、因子迭代、风控管理等方面存在一定问题和风险。多家头部量化私募机构近日密集发布产品运作说明,向投资者致歉,并表示后续会继续做好策略模型的细节优化,坚持自身对风控的要求。
业绩不佳是规模缩水重要原因
回撤后的净值修复是大概率事件
程序化交易新规后的首次处罚昨天落地。2月20日,深交所和上交所分别向量化私募灵均投资下发了监管举措决定书。
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