3月4日,据深交所网站,日前,深交所会同上交所联合举办量化私募机构交易合规培训,帮助量化私募机构及时、准确理解量化交易监管思路和工作要求,切实提升合规交易水平,防范量化交易风险。来自28家头部量化私募机构的负责人及业务骨干参加。
此次培训,深沪交易所通报了量化交易异常交易典型案例,介绍了量化交易监管总体思路,明确要求量化私募机构加强内部风控管理,防范交易过程中出现影响证券交易所系统安全或者正常交易秩序等情形,切实规范量化交易行为,落实好合规交易要求,保障市场稳健运行。
今年以来,深交所加强量化交易监管,对影响市场正常秩序、损害投资者合法权益的量化交易异常交易和违规行为,快速反应、重拳出击。下一步,深交所将坚持以投资者为本,把维护公平性作为工作出发点和落脚点,根据证监会统一部署,加快建立完善量化交易监管安排,进一步扩大量化交易合规培训的范围对象,规范量化交易行为,维护市场正常交易秩序,保护投资者合法权益。
加大严重造假的出清力度,进一步调低“造假金额+造假比例”的退市标准。对于1年造假的,当年财务造假金额达到2亿元以上,且造假比例达到30%以上的,予以退市。
深交所表示,扩大重大违法强制退市适用范围,调低财务造假退市的年限、金额和比例,增加多年连续造假退市情形。
深交所将积极发挥互动易平台功能,通过征集投资者提问、在线图文交流、视频与PPT播放、同步视频转播等形式,为上市公司提供面向全体投资者的互动渠道。
一个月内需提交整改报告。
“培训列举了几个案例让大家注意,但并非此前公开处罚的案例。”一位参会机构人士告诉第一财经。