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机构继续看涨,牛熊龙虎榜策略分析

牛熊交易室 2016-04-11 12:14:00

责编:盛倩倩

大数据研究机构密切跟踪机构投资者动向,超万次数据回测,得出最通俗的一个结论是:跟着主力有肉吃!

牛熊交易室在日常机构去哪儿、决战龙虎榜基础上,每周日推出牛熊机构监测周报。本周,经过金融工程团队的奋战,推出牛熊基金经理激进指数3.0版和牛熊基金经理择时3.0版,新增牛熊决战龙虎榜策略1.0版,并据此推出第一组股票组合。

作为中国首家机构投资者行为大数据研究机构,牛熊交易室过去20个月密切跟踪机构投资者动向,超万次数据回测,最通俗的一个结论是:跟着主力有肉吃!

一、谨慎看好中小盘,低市净率股票

本周,牛熊交易室推出基金经理信心指数3.0版, 在之前基金经理信心指数的基础上又加入了规模偏好指数以及市净率偏好指数。

指数解析:

  • 信心指数:数值越大,看多意愿越强;
  • 规模偏好指数: 数值越大,越偏好规模较大的股票;
  • 市净率偏好指数:数值越大,越偏好高市净率的股票;

图1:基金经理基金指数监测

资料整理:牛熊交易室

相对于上周,本周基金经理信心指数稍微增强,看涨后市;

公募市场观点:相对于上周,本周基金经理信心指数稍微增强,看涨后市;公募风格偏好:相对于上周,公募基金更加偏好中小盘,低市净率的股票。

二、本周谨慎谨慎看好中小盘股票

本周,牛熊交易室金融工程团队推出牛熊择时指数3.0版,牛熊规模风格指数,市盈率风格指数代表着牛熊交易室对未来的预期。

指数解析:

  • 择时指数:在-1到1之间波动,数值越大代,则看多意愿越强,0附近为无明显多空信号;
  • 规模风格指数:在-1到1之间波动,数值越大,则越偏好市值较大的股票,0附近为无明显规模偏好;
  • 市盈率偏好指数:数值越大,越偏好高市净率的股票;

按牛熊择时指数进行交易的回报收益率结果如下。

图2:牛熊择时策略回测

资料整理:牛熊交易室

本周牛熊指数

三、机构继续活跃买方力量增强

据牛熊交易室统计显示,截止4月8日,本周机构共参与74只活跃股的交易,从个股数量上来看,机构的活跃度较上周继续提高。不仅如此,机构似乎暂时告别了分歧态度,自周三起,机构在龙虎榜活跃股上的买入占比连续高于卖出。

从各活跃股上来看,上周遭到机构大批出货的暴风科技,本周成为龙虎榜机构资金流入最多个股。而“奇葩股”金亚科技虽在8个跌停板之后迎来了涨停,但游资的抢筹反倒是给了机构出逃的机会。

表1:本周机构席位龙虎榜净额情况

资料整理:牛熊交易室

除了以上对当周龙虎榜情况的盘点,牛熊交易室经过一系列指标选取与数据回测,以每日龙虎榜个股数据为基础,终于推出组!合!啦!

不啰嗦,看图说话。

表:龙虎榜股票收益率回测图

凡是符合牛熊交易室选股指标的龙虎榜个股,假设在龙虎榜上榜后第二天买入,其收益率平均在买入后第17日其开始为正产生收益,并在持股第40日时产生超过5%的收益率。

上图为龙虎榜股票收益率回测图。可以清晰的看出,

不要小瞧这5%,这可是大量数据回测的均值,超越牛熊。

是不是很厉害啊,别急,还有更厉害的。

牛熊交易室根据今年3月龙虎榜数据,精选出股票组合,投资有风险,仅供参考。

四、计算机行业连续获机构强烈关注

牛熊交易室前期分析的海立美达,在一段酝酿后爆发涨停,有牛熊粉特地留言表扬了牛熊君。

再来看看本周调研情况。截止4月9日公布的机构调研数据,本周仅有35家上市公司获得机构调研,调研率较上周有明显下降。其中计算机行业仍是机构关注的重点,在调研量前十的个股中,有4只个股均属于计算机行业。

从个股上来看,最受机构热捧的个股是荣之联,4月6日获得59家机构造访。调研中,机构们就该公司生物云计算发展做了解。公司既有云资源管理与存储的团队,也有做架构设计和应用软件的团队,还有生物信息背景的团队。可谓实力雄厚。

表3:本周机构来访接待量前10个股

资料整理:牛熊交易室

五、机构动向监测

1、基金低配房地产

基金近期重点调研的房地产业,基金持股市值为735.63亿元,占股票投资市值比为3.08%,与5.63%的标准行业配置比例相比,低配2.55个百分点。

2、险资重仓8只银行股

根据已披露年报的上市公司情况,险资依然钟爱银行股,截至去年年底,险资重仓银行股共8只,其中新进银行股4只,比第三季度增加了27.47亿股,被险资重仓的银行股包括平安银行、民生银行、招商银行、农业银行、交通银行、工商银行、建设银行和中国银行。

3、QFII五大重仓股

从目前的持股市值来看,QFII持股市值超过5亿元的共计有5只,分别为上海机场、海天味业、东阿阿胶、上海家化和歌尔声学。从持有股数占流通股的比例来看,QFII持有海天味业的股数占流通股比例达到了11.71%,此外,上海机场被QFII持有的流通股比例也高达7.94%。

4、新兴产业成公募基金最爱

基金在去年4季度的整体仓位有所提升,从增持比例看,新兴产业类个股去年四季度得到了公募基金的明确认可。持股比例提升最快的华斯股份 ,三季度末基金仅持有其11.52%的股份,而四季度快速上升至55.34%,持有的基金家数也由三季度的末5家骤长至100家。

5、金亚科技惊天逆转

按照机构13个跌停甚至18个跌停估值,7日的涨停现象对基金先前的调整估值行为是一种冲击,前期许多机构已经卖出了部分持仓,但在出现反转后无疑给了机构更好的出货价格。

6、QFII去年四季度增新进21股(附股)

QFII四季度增持或者新进个股共计21只。若以四季度的涨跌幅来看,21只个股出现上涨的有19只,而跑赢同期上证综指(15.93%)的则有16只。值得一提的是,潜能恒信以202.47%的涨幅成为QFII去年四季度新进股中表现最好的一只。若以今年以来的表现看,截至4月6日21只被增持或者新进个股出现上涨的仅有花园生物和先导智能,跌幅超过20%的共计有12家。

六、主力资金流出明显

上周从板块资金流向来看, 盘面上资金净流出态势愈演愈烈。

在主力资金流出最多的教育行业中, 大单超大单的流出量占总成交量的9%左右。

下周牛熊交易室金工团队将为大家带来基于板块资金流向的进一步研究。 欢迎大家继续关注。

图3:本周板块资金流动情况

资料整理:牛熊交易室

免责声明:

本文内容及观点仅供参考,不构成任何投资建议也不代表本平台意见,投资者据此操作,风险自担。一切有关本文涉及上市公司的准确信息,请以交易所公告为准。股市有风险,入市需谨慎。

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