近日,一则关于基金经理参与场外期权套利的市场传闻,在全行业掀起轩然大波。据传闻,基金经理在建仓某只个股之前,先通过场外期权通道在券商下单看涨期权,杠杆普遍在10倍以上,建仓后该股票若上涨50%,则场外期权浮盈可能达到500%甚至更高,既暴利又隐秘。虽然该传闻尚未得到证实,不过记者从多位熟悉期权的业内人士处获悉,该“盈利模式”理论上是存在的。“形式非常隐秘,即使通过大数据筛查也很难查出,不像传统‘老鼠仓’有着账户的关联性。”一家公募基金总经理告诉证券时报记者,“这就是‘老鼠仓’2.0版!如果属实,全行业需要以此为典型案例来一次肃清。基金经理不要抱有侥幸心理,魔高一尺道高一丈。”(证券时报)
近期债市在基本面、政策面、资金面三重压力下持续调整,引起市场担忧。往后看,高频数据显示基本面有好转趋势但修复弹性仍然不足,而回顾历史可以发现汇率压力对央行宽货币取向的制约有限,再者尽管当下资金面偏紧,但跨季结束后或阶段性转松。总体而言,虽然债市短期扰动仍存,但长短端利率配置价值都已显现。
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