证券业协会发布《证券公司金融衍生品备案指引》

“816光大事件”后监管机构监管工作开始加速。日前，证券业协会发布了《证券公司金融衍生品备案指引（试行）》（以下简称“指引”）。

指引规定，证券公司开展的金融衍生品交易包含远期、互换、期权三种类别产品组合的，应根据主要性质将其归属于其中的某一类金融衍生品。

证券公司在开展金融衍生品业务前应按照《业务规范》、《专业评价工作指引》及相关要求向中国证券业协会进行业务方案备案，并取得相应业务方案备案确认函。

中证资本市场发展监测中心有限责任公司（以下简称市场监测中心）负责对证券公司金融衍生品备案和后续监测管理。

金融衍生品存续期间发生重大业务风险、重大业务损失或影响持续运行等重大事件的，证券公司应立即采取有效措施，并于重大事件发生后2个工作日内向市场监测中心提交报告，说明重大事件的起因、处理措施和影响结果。

指引称，重大事件包括但不限于七类： 证券公司或交易对手方破产的；证券公司被取消金融衍生品交易业务资格的；一方拒不履行约定义务或丧失履行能力的；履约保证金或履约保障品价值低于预警阀值且未能在2个工作日内补足的；标的产品集中度、波动率达到预警阀值，或者标的产品因违反法律法规被相关监管机构采取暂停、终止上市等重大措施的；金融衍生品交易系统出现重大技术故障，导致交易暂停超过1个工作日的；以及其他影响金融衍生品交易的重大情况。