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遴选长三角优质公司,中证摩根长三角策略指数下月发布

第一财经 2019-05-20 13:25:35

中证摩根长三角策略指数将于2019年6月10日正式发布。

中证指数有限公司(CSI)与摩根资产管理(下称“摩根”)5月20日宣布,将合作推出一只专门针对中国A股的Smart Beta指数——中证摩根长三角策略指数(CSI JPMorgan Yangtze River Delta Area Strategic Beta Index),指数将于2019年6月10日正式发布。

该指数专注于投资长三角地区优质上市公司股票,将依据摩根专有的Smart Beta多因子框架进行编制,摩根利用此框架已在全球配置约35亿美元的资产。

早在2016年,中国长三角地区常住人口就达2.2亿,地区生产总值(GDP)19.5万亿元人民币,分别占全国总量的16%和24%左右。截至2018年末,长三角拥有A股上市公司数量已超1200家,占比达34%。

对于指数具体筛选方法,摩根相关人士对第一财经记者称,选股主要有四个步骤。首先,按过去一年的平均每日交易价值对全球股票进行降序排序,并删除排名最后20%的股票;第二步,以沪深A股中注册地为长三角地区(上海、江苏、浙江、安徽)的1200多只上市公司股票作为待选样本;第三步,根据估值、盈利能力和盈利质量计算每只候选股票的总分;第四步,根据各部门的市值分配各部门的股票数量。在每个板块,根据总分选择最热门的股票来决定最后的150只股票,这些股票具备估值及品质理想、兼具优秀流动性等特点。

除定期审查外,如因重大变化影响其代表性和可投资性,中证指数公司可立即审查成份股。已摘牌的股票将从股票成份中删除。

截至2019年3月31日,摩根管理资产总值约为17000亿美元。摩根资产管理量化因子亚太区主管司马非(Philippe El-Asmar)表示:“中国A股是具有深度且流动性高的市场,与其他股市的表现相关性也低,因此正迅速成为全球投资者投资组合中的重要构成。随着中国资本市场逐步开放,以及旗舰指数提高中国A股的纳入因子,投资者们正寻求以更具效率和效益的途径进入中国内地股市。”

 

责编:林洁琛

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