“乌龙事件”终结 骑士资本遭SEC罚款1200万美元

时隔一年，骑士资本（Knight Capital）“乌龙事件”终于在同意接受千万美元罚款后落下帷幕。

美国证券交易委员会（SEC）当地时间16日发布公告称，骑士资本因没有准备足够的安全措施以避免大量错误订单出现而违反市场准入规则（market access rule），该公司同意接受SEC 1200万美元的罚款，和针对违规交易的指控。

SEC指责骑士资本没有采取足够的保障措施来限制其市场准入所构成的风险，导致数百万错误订单进入，同时也未对其控制的有效性进行足够的评估。骑士资本对于这一指控未明确表态。

2012年8月，骑士资本因为系统交易故障毫无理由地买进并卖出数百万股股票，引起了市场巨大的波动：148只股票受到影响，损失高达4.4亿美元。该事件也造成骑士资本4.6亿美元的损失，两天内股价暴跌75%，一度接近破产边缘。后来高频交易公司Getco以14亿美元的价格收购了骑士资本，合并后的公司更名为KCG Holdings Inc(KCG) 。

值得注意的是，这是自2010年市场准入规则建立以来，SEC就此进行的首次执法，该规则要求经纪商和交易商直接入驻美国的交易所，以便能对意外的市场错误进行反应。“市场进入规则对于保护市场是非常必要的，骑士资本违反这一规则将其公司和市场本身都暴露在风险之中。”SEC执法部门的联合负责人Andrew Ceresney在SEC声明中表示，“考虑到当前市场交易速度很快，经纪商必须高度遵守市场进入规则。”